Các đường MA và cách sử dụng chuẩn xác nhất

0
46

Đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động – công cụ trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bằng cách làm phẳng hoạt động biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Quan sát đường MA, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Qua bài viết này bạn sẽ hiểu được:

  • Đường MA-SMA là gì?
  • Cánh tính đường SMA như thế nào?
  • Ý nghĩa của đường SMA là gì?
  • So sánh đường SMA – đường EMA – đường WMA
  • Cách sử dụng hiệu quả đường trung bình MA là gì?

I. Đường MA là gì?

Đường trung bình MA – Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Đường MA là phương tiện rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được nhiều người tin dùng mà bất cứ nhà phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ qua. Nhờ đó, nhà đầu tư nhận biết được tín hiệu mua-bán.

Các đường trung bình MA đang được sử dụng phổ biến:

  • Đường SMA (hay Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản  được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
  • Đường EMA (hay Exponential Moving Average) là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu bất thường nhanh hơn đường SMA giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.
  • Đường WMA (hay Weighted Moving Average) là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Ở bài viết này, chúng tôi giới thiệu tới bạn về đường trung bình giá Simple Moving Average – SMA cũng là đường trung bình động MA mà các nhà đầu tư hay dùng.

II. Cách tính đường SMA như thế nào?

Các đường trung bình SMA phổ biến:

  • Đường MA dùng trong dài hạn: SMA(100); SMA(200)
  • Đường MA dùng trong trung hạn: SMA(50)
  • Đường MA dùng trong ngắn hạn: SMA(10), SMA(20)

Ví dụ: SMA(100) có nghĩa là đường trung bình của 100 ngày tính theo giá đóng cửa của 100 ngày trước đó.

Ta có cách tính đường SMA như sau:

Ví dụ: Đường SMA(10) cổ phiếu SBT có các giá đóng của 10 ngày gần nhất như sau:

Khi đó: SMA (10) = (15.95 + 16.3 + 16.45 + 16 + 15.9 + 15.9 + 16.35 + 16.2 + 16.55 + 16.35)/10 = 16.195

Các phần mềm trực tuyến hay amibroker, metastock…sẽ tự tính và vẽ cho bạn. Chúng ta chỉ cần biết bản chất để có cái nhìn sáng suốt để ra những quyết định mua bán cổ phiếu đúng đắn hơn.

III. Ý nghĩa của đường trung bình động đơn giản SMA

Đường SMA – Simple Moving Average chỉ xu hướng giá của cổ phiếu, do đó đường hỗ trợ chúng ta dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường MA bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất.

Vậy, ưu nhược điểm của đường SMA là gì?

  • Ưu điểm:  Về trung và dài hạn thì đường SMA là khá đáng tin cậy. Đường SMA mang tính thực tiễn vì đường trung bình MA phổ biến nhất trên thị trường nên nó phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
  • Nhược điểm: Có rất nhiều đường SMA khác nhau nên cần backtest để ra bộ chỉ báo SMA phù hợp với cổ phiếu cần phân tích.

IV. So sánh đường trung bình SMA – EMA – WMA

  • Với đường trung bình đơn giản SMA (Simple Moving Average): Hiển thị tương đối chính xác một đồ thị trung bình giá trong thời gian dài, chậm nhưng chắc. Nhưng đổi lại cũng vì biến đổi chậm nên kéo theo tín hiệu mua hoặc bán trễ hơn so với đường trung bình còn lại.
  • Với đường trung bình lũy thừa EMA (Exponential Moving Average): Hiển thị những biến động nhanh hơn, tốt để phát hiện những bất thường, các đảo giá đang xảy ra trong ngắn hạn. Và chính đó cũng là nhược điểm của nó, vì quá nhạy cảm nên EMA dễ đưa ra các dấu hiệu giả và các báo hiệu sai lầm hơn.
  • Với đường trung bình tỉ trọng WMA (Weighted Moving Average): Khá quan trọng trong việc nhận biết sự vận động của đường giá ở thời điểm mới nhất. Vì thế WMA có tác dụng hiển thị sự biến động giá rõ nét hơn đường SMA và EMA. Điều đáng chú ý ở đây là khi có sự chênh lệch giá giữa các phiên là lớn thì dùng WMA hiệu quả hơn đường SMA. Những tín hiệu mua bán tương tự như SMA.

Vậy thì sử dụng đường MA nào tốt hơn?

Nhiều nhà giao dịch vẽ nhiều đường MA khác nhau để có một cái nhìn tổng quát. Họ có thể sử dụng đường SMA với khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát, sau đó sử dụng đường EMA, WMA với khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch.

V. Cách sử dụng hiệu quả đường MA

Tín hiệu MUA: Tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn hướng lên trên.

  • Đường Giá vượt lên trên đường SMA(20) báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
  • Đường Giá vượt lên trên đường SMA(50) báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
  • Đường Giá vượt lên trên đường SMA(100) báo hiệu xu hướng tăng trung hạn tiếp tục duy trì.
  • Ngoài ra, có thể dùng các đường SMA(10), SMA(20)… vượt lên trên SMA(50), SMA(100), SMA (200) để tìm ra điểm mua tùy từng nhà đầu tư backtest đối riêng cổ phiếu cần phân tích.
  • Điểm mua lý tường khỉ đường Giá vượt lên trên các đường SMA(10), SMA(20), SMA(50), SMA(100) co sát lại nhau.

Tín hiệu BÁN: Tín hiệu BÁN xảy ra khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

  • Đường Giá cắt xuống dưới đường SMA(20) báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
  • Đường Giá cắt xuống dưới đường SMA(50) báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
  • Đường Giá cắt xuống dưới đường SMA(100) báo hiệu xu hướng tăng trung hạn tiếp tục duy trì.
  • Ngoài ra, có thể dùng các đường SMA(10), SMA(20)… cắt xuống dưới SMA(50), SMA(100), SMA (200) để tìm ra điểm BÁN tùy từng nhà đầu tư backtest đối riêng cổ phiếu cần phân tích.

Chốt!

Đường ngắn CẮT xuống dưới đường dài => Báo hiệu xu hướng giảm.

Đường ngắn vượt lên trên dường dài => báo hiệu xu hướng tăng.

Chú ý: Khi thị trường đi ngang, các đường SMA sẽ ra tín hiệu liên tục nhưng phần lớn là sai, nên khi nhận ra điều này nên tạm ngừng giao dịch.

Chúc Anh/Chị giao dịch thành công!

 

 

Đọc thêm:

* Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

* Hệ thống các chỉ báo phân tích kỹ thuật

* Tải phần mềm phân tích kỹ thuật Amibroker

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here