HOSE chính thức triển khai chỉ số Diamond, VNFIN SELECT và VNFIN LEAD

0
269

HOSE đã thông báo chính thức triển khai nhóm chỉ số mới từ ngày 18/11/2019, bao gồm 3 chỉ số:

  • Vietnam Diamond Index (VN DIAMOND)
  • Vietnam Financial Select Sector Index (VN FIN SELECT)
  • Vietnarn Leading Financial Index (VN FIN LEAD)

Đây là các chỉ số mới được HOSE xây dựng với mục đích cụ thể là đầu tư, do Hội đồng chỉ số đầu tư quản lý và phục vụ trực tiếp nhu cầu của các quỹ đầu tư, các quỹ ETF có thể sử dụng chỉ số làm tham chiếu để mô phỏng. Theo thủ tục quy định, để chính thức đi vào hoạt động, các quỹ ETF đầu tư vào các chỉ số này cần phải được UBCK chấp thuận, với thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ Công ty quản lý quỹ.

Như vậy, chúng tôi kỳ vọng các quỹ ETF chỉ có thể vận hành sau ít nhất 3 tuần nữa, trong trường hợp cơ chế hoạt động của loại hình chỉ số mới này được thông qua nhanh chóng.

Chúng tôi đưa ra dự báo danh mục chỉ số như sau:

  1. Vietnam Diamond Index: chỉ số tập trung vào các cổ phiếu hết room với các điều kiện
  • Vốn hóa >= 2000 tỷ đồng
  • GTGD khớp lệnh >= 5 tỷ đồng
  • FOL (tỷ lệ nắm giữ/ giới hạn nắm giữ của NĐTNN) cao nhất
  • Ràng buộc thêm điều kiện về P/E và vốn hóa tự do đối với NĐTNN
  • Tỷ trọng tối đa với cổ phiếu đơn lẻ là 15%, với nhóm cổ phiếu cùng ngành là 40%

Danh mục chỉ số dự kiến có 12 mã:

Vietnam Diamond Index

 

Mã CK Phân ngành ICB_cấp 2 Giá SLCPĐLH % Freefloat Tỷ trọng
TCB Ngân hàng 24,700 3,500,139,962 65% 15.00%
VPB Ngân hàng 21,000 2,406,748,366 70% 10.41%
MBB Ngân hàng 22,950 2,325,679,300 60% 9.42%
TPB Ngân hàng 22,450 826,573,150 60% 3.28%
CTG Ngân hàng 21,600 3,723,404,556 8% 1.89%
MWG Bán lẻ 116,800 442,736,036 65% 15.00%
FPT Công nghệ Thông tin 58,300 678,276,312 80% 15.00%
PNJ Hàng cá nhân & Gia dụng 85,000 222,562,551 80% 13.37%
GMD Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 24,950 296,924,957 85% 5.56%
REE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 36,850 310,050,926 55% 5.55%
NLG Bất động sản 28,150 249,702,575 55% 3.42%
CTD Xây dựng và Vật liệu 69,000 76,292,573 45% 2.09%
  1. VN FIN SELECT và VN FIN LEAD: hai chỉ số cho nhóm ngành tài chính được chọn lọc từ chỉ số VNFIN Index của HOSE

VNFIN SELECT cần thỏa mãn các điều kiện:

  • Vốn hóa >=500 tỷ đồng;
  • GTGD bình quân >=1 tỷ/ngày
  • Tỷ trọng tối đa với mỗi cổ phiếu 15%

VNFIN LEAD có các điều kiện lọc khắt khe hơn bao gồm

  • LNST năm trước >=0
  • GTGD >=10 tỷ
  • Tỷ suất quay vòng >=0.1%
  • Tỷ trọng tối đa với mỗi cổ phiếu 15%

 Danh mục chỉ số dự kiến như sau:

VN FIN SELECT INDEX (17 mã)

 

Mã CK Giá SLCPĐLH % Freefloat Tỷ trọng
TCB 24,700 3,500,139,962 65% 15.0%
VPB 21,000 2,406,748,366 70% 15.0%
MBB 22,950 2,325,679,300 60% 13.6%
VCB 90,900 3,708,877,448 8% 11.4%
HDB 29,000 980,999,771 70% 8.4%
EIB 18,750 1,229,432,904 85% 8.3%
STB 10,700 1,803,653,429 100% 8.2%
TPB 22,450 826,573,150 60% 4.7%
BID 42,500 4,022,018,040 5% 3.6%
SSI 21,450 508,054,700 60% 2.8%
CTG 21,600 3,723,404,556 8% 2.7%
BVH 73,500 700,886,434 10% 2.2%
VCI 34,000 164,349,986 65% 1.5%
HCM 25,350 305,516,173 40% 1.3%
VND 14,100 208,565,382 65% 0.8%
BMI 25,900 91,354,037 30% 0.3%
TVB 13,700 48,574,680 35% 0.1%

 

VN FIN LEAD INDEX (12 mã)

 

Mã CK Giá SLCPĐLH % Freefloat Tỷ trọng
TCB 24,700 3,500,139,962 65% 15.0%
VPB 21,000 2,406,748,366 70% 15.0%
MBB 22,950 2,325,679,300 60% 15.0%
VCB 90,900 3,708,877,448 8% 12.8%
HDB 29,000 980,999,771 70% 9.5%
EIB 18,750 1,229,432,904 85% 9.3%
STB 10,700 1,803,653,429 100% 9.2%
BID 42,500 4,022,018,040 5% 4.1%
SSI 21,450 508,054,700 60% 3.1%
CTG 21,600 3,723,404,556 8% 3.1%
BVH 73,500 700,886,434 10% 2.5%
HCM 25,350 305,516,173 40% 1.5%

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here