HOSE chính thức triển khai chỉ số Diamond, VNFIN SELECT và VNFIN LEAD

chungcong.com15/11/2019

0 3 phút đã đọc

Nội dung

HOSE đã thông báo chính thức triển khai nhóm chỉ số mới từ ngày 18/11/2019, bao gồm 3 chỉ số:

Vietnam Diamond Index (VN DIAMOND)
Vietnam Financial Select Sector Index (VN FIN SELECT)
Vietnarn Leading Financial Index (VN FIN LEAD)

Đây là các chỉ số mới được HOSE xây dựng với mục đích cụ thể là đầu tư, do Hội đồng chỉ số đầu tư quản lý và phục vụ trực tiếp nhu cầu của các quỹ đầu tư, các quỹ ETF có thể sử dụng chỉ số làm tham chiếu để mô phỏng. Theo thủ tục quy định, để chính thức đi vào hoạt động, các quỹ ETF đầu tư vào các chỉ số này cần phải được UBCK chấp thuận, với thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ Công ty quản lý quỹ.

Như vậy, chúng tôi kỳ vọng các quỹ ETF chỉ có thể vận hành sau ít nhất 3 tuần nữa, trong trường hợp cơ chế hoạt động của loại hình chỉ số mới này được thông qua nhanh chóng.

Chúng tôi đưa ra dự báo danh mục chỉ số như sau:

Vietnam Diamond Index: chỉ số tập trung vào các cổ phiếu hết room với các điều kiện

Vốn hóa >= 2000 tỷ đồng
GTGD khớp lệnh >= 5 tỷ đồng
FOL (tỷ lệ nắm giữ/ giới hạn nắm giữ của NĐTNN) cao nhất
Ràng buộc thêm điều kiện về P/E và vốn hóa tự do đối với NĐTNN
Tỷ trọng tối đa với cổ phiếu đơn lẻ là 15%, với nhóm cổ phiếu cùng ngành là 40%

Danh mục chỉ số dự kiến có 12 mã:

Vietnam Diamond Index

Mã CK	Phân ngành ICB_cấp 2	Giá	SLCPĐLH	% Freefloat	Tỷ trọng
TCB	Ngân hàng	24,700	3,500,139,962	65%	15.00%
VPB	Ngân hàng	21,000	2,406,748,366	70%	10.41%
MBB	Ngân hàng	22,950	2,325,679,300	60%	9.42%
TPB	Ngân hàng	22,450	826,573,150	60%	3.28%
CTG	Ngân hàng	21,600	3,723,404,556	8%	1.89%
MWG	Bán lẻ	116,800	442,736,036	65%	15.00%
FPT	Công nghệ Thông tin	58,300	678,276,312	80%	15.00%
PNJ	Hàng cá nhân & Gia dụng	85,000	222,562,551	80%	13.37%
GMD	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	24,950	296,924,957	85%	5.56%
REE	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	36,850	310,050,926	55%	5.55%
NLG	Bất động sản	28,150	249,702,575	55%	3.42%
CTD	Xây dựng và Vật liệu	69,000	76,292,573	45%	2.09%

VN FIN SELECT và VN FIN LEAD: hai chỉ số cho nhóm ngành tài chính được chọn lọc từ chỉ số VNFIN Index của HOSE

VNFIN SELECT cần thỏa mãn các điều kiện:

Vốn hóa >=500 tỷ đồng;
GTGD bình quân >=1 tỷ/ngày
Tỷ trọng tối đa với mỗi cổ phiếu 15%

VNFIN LEAD có các điều kiện lọc khắt khe hơn bao gồm

LNST năm trước >=0
GTGD >=10 tỷ
Tỷ suất quay vòng >=0.1%
Tỷ trọng tối đa với mỗi cổ phiếu 15%

Danh mục chỉ số dự kiến như sau:

VN FIN SELECT INDEX (17 mã)

Mã CK	Giá	SLCPĐLH	% Freefloat	Tỷ trọng
TCB	24,700	3,500,139,962	65%	15.0%
VPB	21,000	2,406,748,366	70%	15.0%
MBB	22,950	2,325,679,300	60%	13.6%
VCB	90,900	3,708,877,448	8%	11.4%
HDB	29,000	980,999,771	70%	8.4%
EIB	18,750	1,229,432,904	85%	8.3%
STB	10,700	1,803,653,429	100%	8.2%
TPB	22,450	826,573,150	60%	4.7%
BID	42,500	4,022,018,040	5%	3.6%
SSI	21,450	508,054,700	60%	2.8%
CTG	21,600	3,723,404,556	8%	2.7%
BVH	73,500	700,886,434	10%	2.2%
VCI	34,000	164,349,986	65%	1.5%
HCM	25,350	305,516,173	40%	1.3%
VND	14,100	208,565,382	65%	0.8%
BMI	25,900	91,354,037	30%	0.3%
TVB	13,700	48,574,680	35%	0.1%

VN FIN LEAD INDEX (12 mã)

Mã CK	Giá	SLCPĐLH	% Freefloat	Tỷ trọng
TCB	24,700	3,500,139,962	65%	15.0%
VPB	21,000	2,406,748,366	70%	15.0%
MBB	22,950	2,325,679,300	60%	15.0%
VCB	90,900	3,708,877,448	8%	12.8%
HDB	29,000	980,999,771	70%	9.5%
EIB	18,750	1,229,432,904	85%	9.3%
STB	10,700	1,803,653,429	100%	9.2%
BID	42,500	4,022,018,040	5%	4.1%
SSI	21,450	508,054,700	60%	3.1%
CTG	21,600	3,723,404,556	8%	3.1%
BVH	73,500	700,886,434	10%	2.5%
HCM	25,350	305,516,173	40%	1.5%