HOSE đã thông báo chính thức triển khai nhóm chỉ số mới từ ngày 18/11/2019, bao gồm 3 chỉ số:
- Vietnam Diamond Index (VN DIAMOND)
- Vietnam Financial Select Sector Index (VN FIN SELECT)
- Vietnarn Leading Financial Index (VN FIN LEAD)
Đây là các chỉ số mới được HOSE xây dựng với mục đích cụ thể là đầu tư, do Hội đồng chỉ số đầu tư quản lý và phục vụ trực tiếp nhu cầu của các quỹ đầu tư, các quỹ ETF có thể sử dụng chỉ số làm tham chiếu để mô phỏng. Theo thủ tục quy định, để chính thức đi vào hoạt động, các quỹ ETF đầu tư vào các chỉ số này cần phải được UBCK chấp thuận, với thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ Công ty quản lý quỹ.
Như vậy, chúng tôi kỳ vọng các quỹ ETF chỉ có thể vận hành sau ít nhất 3 tuần nữa, trong trường hợp cơ chế hoạt động của loại hình chỉ số mới này được thông qua nhanh chóng.
Chúng tôi đưa ra dự báo danh mục chỉ số như sau:
- Vietnam Diamond Index: chỉ số tập trung vào các cổ phiếu hết room với các điều kiện
- Vốn hóa >= 2000 tỷ đồng
- GTGD khớp lệnh >= 5 tỷ đồng
- FOL (tỷ lệ nắm giữ/ giới hạn nắm giữ của NĐTNN) cao nhất
- Ràng buộc thêm điều kiện về P/E và vốn hóa tự do đối với NĐTNN
- Tỷ trọng tối đa với cổ phiếu đơn lẻ là 15%, với nhóm cổ phiếu cùng ngành là 40%
Danh mục chỉ số dự kiến có 12 mã:
Vietnam Diamond Index
| Mã CK | Phân ngành ICB_cấp 2 | Giá | SLCPĐLH | % Freefloat | Tỷ trọng |
| TCB | Ngân hàng | 24,700 | 3,500,139,962 | 65% | 15.00% |
| VPB | Ngân hàng | 21,000 | 2,406,748,366 | 70% | 10.41% |
| MBB | Ngân hàng | 22,950 | 2,325,679,300 | 60% | 9.42% |
| TPB | Ngân hàng | 22,450 | 826,573,150 | 60% | 3.28% |
| CTG | Ngân hàng | 21,600 | 3,723,404,556 | 8% | 1.89% |
| MWG | Bán lẻ | 116,800 | 442,736,036 | 65% | 15.00% |
| FPT | Công nghệ Thông tin | 58,300 | 678,276,312 | 80% | 15.00% |
| PNJ | Hàng cá nhân & Gia dụng | 85,000 | 222,562,551 | 80% | 13.37% |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 24,950 | 296,924,957 | 85% | 5.56% |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 36,850 | 310,050,926 | 55% | 5.55% |
| NLG | Bất động sản | 28,150 | 249,702,575 | 55% | 3.42% |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | 69,000 | 76,292,573 | 45% | 2.09% |
- VN FIN SELECT và VN FIN LEAD: hai chỉ số cho nhóm ngành tài chính được chọn lọc từ chỉ số VNFIN Index của HOSE
VNFIN SELECT cần thỏa mãn các điều kiện:
- Vốn hóa >=500 tỷ đồng;
- GTGD bình quân >=1 tỷ/ngày
- Tỷ trọng tối đa với mỗi cổ phiếu 15%
VNFIN LEAD có các điều kiện lọc khắt khe hơn bao gồm
- LNST năm trước >=0
- GTGD >=10 tỷ
- Tỷ suất quay vòng >=0.1%
- Tỷ trọng tối đa với mỗi cổ phiếu 15%
Danh mục chỉ số dự kiến như sau:
VN FIN SELECT INDEX (17 mã)
| Mã CK | Giá | SLCPĐLH | % Freefloat | Tỷ trọng |
| TCB | 24,700 | 3,500,139,962 | 65% | 15.0% |
| VPB | 21,000 | 2,406,748,366 | 70% | 15.0% |
| MBB | 22,950 | 2,325,679,300 | 60% | 13.6% |
| VCB | 90,900 | 3,708,877,448 | 8% | 11.4% |
| HDB | 29,000 | 980,999,771 | 70% | 8.4% |
| EIB | 18,750 | 1,229,432,904 | 85% | 8.3% |
| STB | 10,700 | 1,803,653,429 | 100% | 8.2% |
| TPB | 22,450 | 826,573,150 | 60% | 4.7% |
| BID | 42,500 | 4,022,018,040 | 5% | 3.6% |
| SSI | 21,450 | 508,054,700 | 60% | 2.8% |
| CTG | 21,600 | 3,723,404,556 | 8% | 2.7% |
| BVH | 73,500 | 700,886,434 | 10% | 2.2% |
| VCI | 34,000 | 164,349,986 | 65% | 1.5% |
| HCM | 25,350 | 305,516,173 | 40% | 1.3% |
| VND | 14,100 | 208,565,382 | 65% | 0.8% |
| BMI | 25,900 | 91,354,037 | 30% | 0.3% |
| TVB | 13,700 | 48,574,680 | 35% | 0.1% |
VN FIN LEAD INDEX (12 mã)
| Mã CK | Giá | SLCPĐLH | % Freefloat | Tỷ trọng |
| TCB | 24,700 | 3,500,139,962 | 65% | 15.0% |
| VPB | 21,000 | 2,406,748,366 | 70% | 15.0% |
| MBB | 22,950 | 2,325,679,300 | 60% | 15.0% |
| VCB | 90,900 | 3,708,877,448 | 8% | 12.8% |
| HDB | 29,000 | 980,999,771 | 70% | 9.5% |
| EIB | 18,750 | 1,229,432,904 | 85% | 9.3% |
| STB | 10,700 | 1,803,653,429 | 100% | 9.2% |
| BID | 42,500 | 4,022,018,040 | 5% | 4.1% |
| SSI | 21,450 | 508,054,700 | 60% | 3.1% |
| CTG | 21,600 | 3,723,404,556 | 8% | 3.1% |
| BVH | 73,500 | 700,886,434 | 10% | 2.5% |
| HCM | 25,350 | 305,516,173 | 40% | 1.5% |
