Hướng dẫn toàn diện về lý thuyết sóng Elliott

0
62

Nguyên lý sóng Elliott là một hình thức của phân tích kỹ thuật mà một số nhà đầu tư sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường tài chính và dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý nhà đầu tư, các mức cao và thấp trong giá và các yếu tố tập thể. Ralph Nelson Elliott (1871-1948), một kế toán viên chuyên nghiệp, phát hiện ra các nguyên lý xã hội cơ bản và phát triển các công cụ phân tích trong những năm 1930. Ông đề xuất rằng giá cả thị trường diễn ra trong những hình mẫu cụ thể, mà ngày nay những người thực hành gọi là sóng Elliott, hoặc chỉ đơn giản là sóng. Elliott xuất bản lý thuyết của ông về hành vi thị trường trong cuốn sách The Wave Principle vào năm 1938, tổng kết nó trong một loạt các bài viết trong tạp chí Financial World năm 1939, và đề cập toàn diện nhất trong tác phẩm lớn cuối cùng của mình, Nature’s Laws: The Secret of the Universe vào năm 1946. Elliott nói rằng “vì con người lệ thuộc vào chuỗi hành động mang tính nhịp điệu, các tính toán phải thực hiện với các hoạt động của mình có thể được dự đoán ​​xa vào tương lai với sự căn chỉnh và độ chắc chắn không thể đạt được cho tới nay”. Giá trị thực nghiệm của Nguyên lý sóng Elliott vẫn còn là đề tài tranh luận.

Mô hình sóng đẩy 5-3

Elliott đã chỉ ra rằng thị trường có xu hướng sẽ đi theo mô hình mà ông gọi là mô hình sóng 5 – 3. Trong đó 5 nhịp sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy (impulse waves). Mô hình 3 sóng cuối gọi là sóng điều chỉnh (corrective waves). Trong mô hình sóng đẩy, sóng 1, 3, 5 là sóng chính, có nghĩa là nó đi cùng với xu hướng chính, trong khi đó sóng 2 và sóng 4 là các sóng điều chỉnh. Cẩn thận kẻo lẫn lộn sóng 2 và 4 với mô hình điều chỉnh abc.

Mô hình sóng Elliott

Các nhà phân tích sóng Elliott (“người theo thuyết Elliott”) cho rằng mỗi làn sóng cụ thể có “chữ ký” hay đặc tính, mà thường phản ánh tâm lý của thời điểm. Việc hiểu biết những đặc điểm này là chìa khóa để các ứng dụng Nguyên lý sóng, chúng được định nghĩa dưới đây.

Hình mẫu năm sóng (xu hướng chi phối)

Sóng 1

Sóng một hiếm khi rõ ràng ngay từ đầu của nó. Khi sóng đầu tiên của một thị trường bò mới bắt đầu, những tin tức cơ bản là hầu như tiêu cực. Xu hướng trước đó được coi là vẫn còn hiệu lực mạnh mẽ. Các nhà phân tích cơ bản tiếp tục rà soát thu nhập của họ ước tính thấp hơn; nền kinh tế có thể trông không mạnh mẽ. Các điều tra cảm tính cả quyết là giảm giá, khối lượng có thể tăng một chút khi giá tăng lên, nhưng không đủ để cảnh báo một số nhà phân tích kỹ thuật.

Sóng 2

Sóng 2 điều chỉnh sóng 1, nhưng không bao giờ có thể mở rộng vượt ra ngoài điểm khởi đầu của sóng 1. Thông thường, tin tức vẫn còn xấu. Khi giá kiểm tra lại mức thấp trước đây cảm tính “gấu” lại nhanh chóng được xây dựng, và “đám đông” nhắc nhở một cách ngạo mạn tất cả rằng thị trường gấu vẫn còn ở thế rất vững chắc. Tuy nhiên, một số dấu hiệu tích cực xuất hiện cho những người đang tìm kiếm: khối lượng thấp trong sóng 2 hơn trong sóng 1, giá thường không thoái lui hơn 61,8% (Xem phần Fibonacci) phần đạt được của sóng 1, và giá sẽ rơi trong một hình mẫu ba sóng.

Sóng 3

Sóng 3 thường là sóng lớn nhất và mạnh nhất trong một xu hướng (mặc dù một số nghiên cứu cho thấy rằng trong các thị trường hàng hóa, sóng 5 là lớn nhất). Các tin tức bây giờ là tích cực và các nhà phân tích cơ bản bắt đầu để nâng cao các ước tính thu nhập. Giá tăng một cách nhanh chóng, các điều chỉnh thời gian ngắn và nông. Bất cứ ai tìm kiếm “có được ở trên kéo lại” có khả năng sẽ lỡ tàu. Khi sóng 3 bắt đầu, tin tức có lẽ vẫn còn xu hướng gấu, và hầu hết người chơi trên thị trường vẫn còn tiêu cực; nhưng đến điểm giữa của sóng 3, “đám đông” sẽ thường xuyên tham gia vào xu hướng tăng giá mới. Sóng 3 thường mở rộng sóng 1 theo tỷ lệ 1.618:1.

Sóng 4

Sóng 4 thường điều chỉnh một cách rõ ràng. Giá cả có thể quanh co nghiêng một thời gian dài, và sóng 4 thường thoái lui ít hơn 38.2% của sóng 3. Khối lượng thấp hơn so với sóng 3. Đây là một nơi tốt để mua một kéo lại nếu bạn hiểu được tiềm năng phía trước cho sóng 5. Tuy nhiên, sóng 4 là thường làm nản lòng vì sự kém tiến bộ của chúng trong xu thế lớn hơn.

Sóng 5

Sóng 5 là chân cuối cùng trong sự chỉ đạo của xu hướng chi phối. Tin tức là hầu như tích cực và tất cả mọi người là tăng giá. Thật không may, đây là khi nhiều nhà đầu tư trung bình mua vào cuối cùng, ngay trước đỉnh. Khối lượng trong sóng 5 thường thấp hơn trong sóng 3, và nhiều chỉ số đã bắt đầu cho thấy sự phân kỳ (giá đạt đến một mức cao mới nhưng các chỉ số không đạt được một đỉnh cao mới).

Hình mẫu ba sóng (xu hướng điều chỉnh)

Sóng A

Các điều chỉnh thường khó xác định hơn so với các di chuyển xung. Trong sóng A của một thị trường gấu, những tin tức cơ bản thường là vẫn tích cực. Hầu hết các nhà phân tích xem rớt giá như là một sự điều chỉnh trong một thị trường bò vẫn còn hoạt động. Một số chỉ số kỹ thuật đi kèm với sóng A bao gồm khối lượng tăng lên.

Sóng B

Giá đảo ngược cao hơn, mà nhiều người xem như là một trở lại của thị trường bò đã qua từ lâu. Những người quen thuộc với phân tích kỹ thuật cổ điển có thể xem đỉnh là vai phải của đầu và hình mẫu các vai đảo ngược (Xem lại mô hình). Khối lượng trong sóng B có thể thấp hơn so với sóng A. Vào thời điểm này, các tin tức cơ bản có thể không tiến bộ, nhưng chúng rất có thể chưa chuyển sang tiêu cực.

Sóng C

Giá di chuyển một cách bốc đồng thấp hơn trong sóng 5. Khối lượng tăng lên, và đến chân thứ ba của sóng C, hầu như tất cả mọi người nhận ra rằng một thị trường gấu đã vững vàng. Sóng C thường ít nhất là lớn như sóng A và thường mở rộng đến 1,618 lần sóng A hoặc vượt ra ngoài.

 

Theo Elliott, có tất cả 21 mô hình sóng điều chỉnh bao gồm từ cơ bản đến phức tạp. Nghe thì có vẻ rắc rối nhưng 21 mô hình này hầu hết chỉ là những biến thể của 3 mô hình cơ bản mà chúng ta sẽ cùng nghiên cứu sau đây.

  • Mô hình Zig-Zag là biến động rất dốc của giá và di chuyển ngược lại so với xu hướng trước đó. Sóng B thường là sóng ngắn nhất so với sóng A và sóng C. Mô hình zig-zag có thể xuất hiện 2 lần, thậm chí là 3 lần trong một đợt điều chỉnh (2 đến 3 mô hình zig-zag dính liền vào nhau) tạo thành sóng kép. Cũng như các sóng khác, mỗi sóng của mô hình zig-zag lại có thể chia thành mô hình 5 sóng nhỏ bên trong.

  • Mô hình phẳng là sóng điều chỉnh đi ngang. Trong mô hình phẳng, độ dài của các sóng thường xấp xỉ nhau, đôi khi sóng B có thể vượt qua khỏi điểm bắt đầu của sóng A.

  • Mô hình tam giác là sự điều chỉnh đi sideway trong biên độ hẹp bị giới hạn bởi hai đường xu hướng đang co hẹp hoặc mở rộng. Tam giác thường có cấu tạo 5 sóng đi ngược với xu hướng ban đầu và trong trạng thái đi ngang. Tam giác này có thể là tam giác cân, tam giác tăng, tam giác giảm hoặc tam giác mở rộng.

Sóng nằm trong sóng

Sóng Elliott có tính phân hình (fractals), mỗi sóng lại được tạo thành từ những sóng nhỏ hơn.

Bạn có thể thấy sóng 1, 3 và 5 được hình thành từ những mô hình 5 sóng đẩy nhỏ hơn, trong khi sóng 2 và 4 được hình thành từ mô hình 3 sóng điều chỉnh nhỏ. Luôn nhớ rằng mỗi con sóng lại được hình thành từ những mô hình sóng nhỏ hơn. Mô hình này tự nó lặp lại mãi mãi theo từng cấp độ của sóng.

Ba quy tắc của sóng Elliott

Điều quan trọng nhất khi sử dụng lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch là bạn phải nhận diện đúng sóng. Nếu làm được điều này, bạn sẽ biết được thị trường hiện tại đang ở sóng nào và từ đó sẽ dự đoán được thị trường sẽ đi đâu tiếp theo để có hướng giao dịch phù hợp. Có 3 quy tắc chính không thể phá vỡ trong việc đếm sóng. Việc đếm sai sóng có thể dẫn đến việc phá hủy tài khoản giao dịch của bạn:

  • Quy tắc số 1: Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong số các sóng đẩy.
  • Quy tắc số 2: Sóng 2 không bao giờ được vượt khỏi điểm hình thành sóng 1.
  • Quy tắc số 3: Sóng 4 không bao giờ đi vào vùng giá của sóng 1.

Không giống như ba quy tắc chính, một số hướng dẫn giao dịch với sóng Elliott có thể thay đổi tùy điều kiện thị trường như sau:

  • Đôi khi, sóng 5 không di chuyển vượt quá điểm cuối sóng 3. Hiện tượng này gọi là cắt ngắn (truncation).
  • Sóng 5 thường xuyên vượt qua đường xu hướng nối điểm bắt đầu của Sóng 3 và 5.
  • Sóng 3 có xu hướng rất dài, và mở rộng.
  • Sóng 2 và 4 thường xuyên bật ra khỏi các mức thoái lui Fibonacci.

 

Chúc các bạn thành công với giao dịch theo sóng Elliott, Chứng+ hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.

Happy trading !!!

 

 

* Tải phần mềm phân tích kỹ thuật Amibroker

* Đọc thêm Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here